xj<-100 buy<-110 r<-0.05 time<-0.25 up<-1.15 down<-0.88 q<-(1+r-down)/(up-down) n<-3 jg<-time/n u<-seq(0,n) u<-choose(n,u)*q^u*(1-q)^(n-u) d<-rev(u) s<-50*up^u*d^rev(u) c<-pmax(s-buy,0) for(i in n:1){ c<-exp(-r*jg)*(q*c[-1]+(1-q)*c[-length(c)]) c <- rep(0, n+1) c<-pmax(c,s-buy) } C<-c[1] cat("风险中性概率q为:", q, "\n") cat("期权的价值为:", C, "元\n")为什么c为0
时间: 2024-02-25 18:57:03 浏览: 17
在这段代码中,c被初始化为0向量,然后在循环中进行递推计算。在每次循环中,都会重新赋值c为:
```
c <- exp(-r*jg)*(q*c[-1]+(1-q)*c[-length(c)])
c <- rep(0, n+1)
c <- pmax(c,s-buy)
```
这里第二行的`c <- rep(0, n+1)`会将向量c的值全部设为0,因此之前的计算结果都会被覆盖掉,导致最后c的值仍为0,而不是正确的期权价值。
如果要在循环中不断更新c的值,可以将初始化c的语句移动到循环之外,即:
```
c <- pmax(s-buy,0)
for(i in n:1){
c <- exp(-r*jg)*(q*c[-1]+(1-q)*c[-length(c)])
c <- pmax(c,s-buy)
}
```
这样就可以正确地计算出期权的价值了。
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xj<-100 buy<-110 r<-0.05 time<-0.25 up<-1.15 down<-0.88 q<-(1+r-down)/(up-down) n<-3 jg<-time/n u<-seq(0,n) u<-choose(n,u)*q^u*(1-q)^(n-u) d<-rev(u) s<-50*up^u*d^rev(u) c<-pmax(s-buy,0) for(i in n:1){ c<-exp(-r*jg)*(q*c[-1]+(1-q)*c[-length(c)]) c<-pmax(c,s-buy) } C<-c[1]在代码中为什么显示In pmax(c, s - buy) : an argument will be fractionally recycled
这个错误是因为在使用pmax函数时,向量c和向量s-bu长度不一致导致的。pmax函数会对向量中的每个元素进行比较,找到最大值,但是当两个向量长度不一致时,较短的向量会被“循环使用”,即向量中的元素会被重复使用,直到和较长的向量一样长。
在这段代码中,向量s-bu的长度为n+1,而向量c的长度为n,所以当使用pmax函数时,向量c中的元素会被循环使用两次,导致了这个错误。解决这个问题的方法是将向量c的长度加1,即:
c <- rep(0, n+1)
c <- pmax(s-bu, 0)
这样向量c的长度就和向量s-bu一样了,就不会出现这个错误了。
xj<-100 buy<-110 r<-0.05 time<-0.25 up<-1.15 down<-0.88 q<-(1+r-down)/(up-down) n<-3 jg<-time/n u <- seq(0, n+1) u <- choose(n, u)*q^u*(1-q)^(n-u) d <- rev(u) s<-50*up^u*d^rev(u) c <- pmax(s-buy,0) for(i in n:1){ c <- exp(-r*jg)*(q*c[-1]+(1-q)*c[-length(c)]) c <- pmax(c,s-buy) } cat("风险中性概率q为:", q, "\n") cat("期权的价值为:", C, "元\n")中为什么Warning messages: 1: In pmax(c, s - buy) : an argument will be fractionally recycled 2: In pmax(c, s - buy) : an argument will be fractionally recycled 3: In pmax(c, s - buy) : an argument will be fractionally recycled
这个警告信息还是由于向量`c`和向量`s-buy`的长度不一致导致的。
在你的代码中,虽然将向量`u`和向量`d`的长度改为$n+2$,但向量`s`的长度仍然是$n+1$。这是因为在计算向量`s`时,使用了`rev(u)`,它的长度是$n+1$,因此向量`s`的长度也是$n+1$。
要解决这个问题,可以将向量`u`和向量`d`的长度改为$n+3$,向量`s`的长度改为$n+2$,即:
```
u <- seq(0, n+2)
u <- choose(n, u)*q^u*(1-q)^(n-u)
d <- rev(u)
s <- 50*up^u*d^rev(u)[-1]
```
这样就可以保证向量`s`和向量`c`的长度一致,不再出现警告信息。