Wolfe-Powell准则python代码实现
时间: 2023-11-07 20:59:55 浏览: 255
POWELL算法的实现
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很抱歉,作为AI语言模型,我无法编写Python代码。但是,我可以为您提供Wolfe-Powell准则的解释和应用方法。
Wolfe-Powell准则是一种用于优化算法的线搜索准则,通常用于解决无约束非线性优化问题。它是由L. Wolfe和M. J. D. Powell于1964年提出的。
该准则包含两个条件:强Wolfe-Powell准则和弱Wolfe-Powell准则。
强Wolfe-Powell准则要求搜索方向的函数值不得超过一定比例的下降,同时满足一定的曲率条件。具体而言,假设搜索方向为$d_k$,函数在初始点$x_k$的梯度为$g_k$,则强Wolfe-Powell准则要求:
$f(x_k + \alpha d_k) \leq f(x_k) + c_1\alpha g_k^T d_k$
$|\nabla f(x_k + \alpha d_k)^T d_k| \leq c_2|\nabla f(x_k)^T d_k|$
其中,$c_1$和$c_2$是两个常数,通常取值为$c_1 = 10^{-4}$和$c_2 = 0.9$。
弱Wolfe-Powell准则只要求满足第一个条件,即:
$f(x_k + \alpha d_k) \leq f(x_k) + c_1\alpha g_k^T d_k$
对于无约束非线性优化问题,可以使用梯度下降法或牛顿法等优化算法,并利用Wolfe-Powell准则确定合适的步长。
下面是一个简单的梯度下降算法的Python代码示例,其中包括Wolfe-Powell准则的应用:
```python
import numpy as np
def gradient_descent(f, g, x0, alpha=0.1, c1=1e-4, c2=0.9, max_iter=1000, tol=1e-6):
"""
梯度下降算法,使用Wolfe-Powell准则确定步长
:param f: 目标函数
:param g: 目标函数的梯度
:param x0: 初始点
:param alpha: 初始步长
:param c1: Wolfe-Powell准则的参数
:param c2: Wolfe-Powell准则的参数
:param max_iter: 最大迭代次数
:param tol: 收敛精度
:return: 最优解,最优解对应的函数值,迭代次数
"""
x = x0
iter_count = 0
while iter_count < max_iter:
# 计算目标函数和梯度
f_x = f(x)
g_x = g(x)
# 计算搜索方向
d = -g_x
# 初始步长
alpha_k = alpha
# Wolfe-Powell准则
while f(x + alpha_k * d) > f_x + c1 * alpha_k * g_x.dot(d) or \
g(x + alpha_k * d).dot(d) < c2 * g_x.dot(d):
alpha_k /= 2
# 更新x
x += alpha_k * d
# 判断是否收敛
if np.linalg.norm(g_x) < tol:
break
iter_count += 1
return x, f(x), iter_count
```
其中,$f$和$g$分别为目标函数和目标函数的梯度,$x0$为初始点,$alpha$为初始步长,$c1$和$c2$为Wolfe-Powell准则的参数,$max_iter$为最大迭代次数,$tol$为收敛精度。函数返回最优解、最优解对应的函数值和迭代次数。
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