设随机变量X服从[0,1]上的均匀分布,求随机变量函数Y=eX的概率密度f(y)
时间: 2024-06-11 20:09:44 浏览: 302
关于随机变量函数的概率密度及其求法.doc
首先,我们可以根据概率密度函数的定义得到:
f(x) = 1, 0<=x<=1
然后,我们可以通过变量替换的方法求得Y=eX的概率密度。
设Y=eX,即X=lnY,那么有:
F(y) = P(Y<=y) = P(eX<=y) = P(X<=lny) = ∫[0,lny]f(x)dx
对F(y)求导,得到f(y):
f(y) = dF(y)/dy = d/dy ∫[0,lny]f(x)dx
令u = lny,则du/dy = 1/y
f(y) = d/dy ∫[0,u]f(x)dx = d/dy ∫[0,u]1dx = 1/u * du/dy
代入u = lny,得到:
f(y) = 1/lny * 1/y
综上所述,随机变量函数Y=eX的概率密度为:
f(y) = 1/lny * 1/y, 0<y<=e
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