协方差矩阵maltab
时间: 2023-09-10 21:09:50 浏览: 103
协方差矩阵
在Matlab中,可以使用cov函数来计算协方差矩阵。cov函数的语法如下:
covMatrix = cov(X)
其中,X是一个n×m的矩阵,n表示观测值的数量,m表示变量的数量。covMatrix是一个m×m的协方差矩阵。
例如,假设有3个变量X1、X2和X3,它们的观测值存储在一个3×n的矩阵X中,可以通过以下代码计算协方差矩阵:
X = [X1; X2; X3];
covMatrix = cov(X);
covMatrix将是一个3×3的协方差矩阵,其中对角线上的元素是各个变量的方差,非对角线上的元素是变量之间的协方差。
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