import math def binomial_tree(S, K, r, sigma, T, N, option_type): # S:股票价格 # K:期权行权价 # r:无风险利率 # sigma:波动率 # T:期权到期时间 # N:二项树的步数 # option_type:期权类型,'call'或'put' delta_t = T / N u = math.exp(sigma * math.sqrt(delta_t)) d = 1 / u p = (math.exp(r * delta_t) - d) / (u - d) # 计算二项树上每个节点的股票价格和期权价值 stock_price = [] option_value = [] for i in range(N + 1): stock_price.append(S * (u ** (N - i)) * (d ** i)) if option_type == 'call': option_value.append(max(stock_price[i] - K, 0)) elif option_type == 'put': option_value.append(max(K - stock_price[i], 0)) # 计算每个节点的期权价值 for j in range(N - 1, -1, -1): for i in range(j + 1): option_value[i] = math.exp(-r * delta_t) * (p * option_value[i] + (1 - p) * option_value[i + 1]) def binomial_tree(16000, 16000, 0.016, 0.2, 0.25, 100,call): # 返回期权价格 return option_value[0]有什么错误
时间: 2023-12-29 08:01:56 浏览: 131
这段代码存在一些错误:
1. 在调用函数时,应该传递字符串类型的参数作为 `option_type` 的值,即 `call` 应该写成 `'call'`。
2. 在函数中,计算每个节点的期权价值时,缺少了对 `stock_price` 的引用。应该先计算出当前节点的股票价格,然后再根据期权类型计算期权价值。
3. 在函数中,没有返回计算出的期权价值,在调用函数前应该先定义一个变量来接收返回值。
下面是修改后的代码:
```python
import math
def binomial_tree(S, K, r, sigma, T, N, option_type):
# S:股票价格
# K:期权行权价
# r:无风险利率
# sigma:波动率
# T:期权到期时间
# N:二项树的步数
# option_type:期权类型,'call'或'put'
delta_t = T / N
u = math.exp(sigma * math.sqrt(delta_t))
d = 1 / u
p = (math.exp(r * delta_t) - d) / (u - d)
# 计算二项树上每个节点的股票价格和期权价值
stock_price = []
option_value = []
for i in range(N + 1):
stock_price.append(S * (u ** (N - i)) * (d ** i))
if option_type == 'call':
option_value.append(max(stock_price[i] - K, 0))
elif option_type == 'put':
option_value.append(max(K - stock_price[i], 0))
# 计算每个节点的期权价值
for j in range(N - 1, -1, -1):
for i in range(j + 1):
stock_price[i] = stock_price[i] / u
option_value[i] = math.exp(-r * delta_t) * (p * option_value[i] + (1 - p) * option_value[i + 1])
# 返回期权价格
return option_value[0]
option_price = binomial_tree(16000, 16000, 0.016, 0.2, 0.25, 100, 'call')
print(option_price)
```
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