Monte Carlo Simulation for Risk Analysis in MATLAB: A Case Study Analysis

发布时间: 2024-09-15 09:59:37 阅读量: 22 订阅数: 28
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Heston Simulation using Monte Carlo:Heston Simulation using Monte Carlo-matlab开发

# Monte Carlo Simulation in MATLAB for Risk Analysis: A Practical Case Study ## 1. Foundations of Monte Carlo Simulation Monte Carlo simulation is a numerical technique based on probability theory, used to solve complex problems. The core idea is to approximate solutions to integrals or other intractable expressions through random sampling. **Random Number Generation** A key step in Monte Carlo simulation is generating random numbers. Pseudo-random number generators are algorithms that produce sequences of numbers that appear random but are in fact generated by deterministic algorithms. MATLAB provides several pseudo-random number generators, such as `rand` and `randn`. **Probability Distributions** In Monte Carlo simulation, random numbers often need to follow specific probability distributions. MATLAB provides various functions to generate common probability distributions, such as normal, uniform, and Poisson distributions. ## 2. Monte Carlo Simulation in MATLAB ### 2.1 Random Number Generation and Distribution Functions #### 2.1.1 Pseudo-Random Number Generators MATLAB offers a variety of pseudo-random number gene***monly used pseudo-random number generators in MATLAB include: - `rand`: Generates uniformly distributed random numbers. - `randn`: Generates normally distributed random numbers with a mean of 0 and a standard deviation of 1. - `randperm`: Generates a random permutation. ```matlab % Generating 10 uniformly distributed random numbers rand_numbers = rand(1, 10); % Generating 10 normally distributed random numbers normal_numbers = randn(1, 10); % Generating a random permutation of 10 elements random_permutation = randperm(10); ``` #### 2.1.2 Implementation of Common Probability Distributions MATLAB provides functions to generate random numbers from various probability distributions, including: - `unifrnd`: Generates uniformly distributed random numbers. - `normrnd`: Generates normally distributed random numbers. - `exprnd`: Generates exponentially distributed random numbers. ```matlab % Generating 10 uniformly distributed random numbers in the range [0, 1] uniform_numbers = unifrnd(0, 1, 1, 10); % Generating 10 normally distributed random numbers with a mean of 0 and standard deviation of 1 normal_numbers = normrnd(0, 1, 1, 10); % Generating 10 exponentially distributed random numbers with a parameter of 1 exponential_numbers = exprnd(1, 1, 10); ``` ### 2.2 Simulation Process and Results Analysis #### 2.2.1 Simulation Algorithm Flow The Monte Carlo simulation algorithm flow is as follows: 1. **Define input parameters:** Determine the parameters to be randomized in the model and their probability distributions. 2. **Generate random samples:** Use pseudo-random number generators and probability distribution functions to generate random samples. 3. **Compute model output:** Calculate the model output for each random sample. 4. **Statistical analysis:** Perform statistical analysis on the simulation output, such as calculating the mean, standard deviation, and distribution. 5. **Repeat steps 2-4:** Repeat the above steps multiple times to obtain reliable results. #### 2.2.2 Visualization and Statistical Analysis of Results Simulation results can be visualized and analyzed in various ways, including: - **Histograms:** Display the distribution of simulation outputs. - **Box plots:** Show the median, quartiles, and extreme values of simulation outputs. - **Scatter plots:** Show the relationship between simulation inputs and outputs. - **Statistics:** Calculate statistical measures of simulation outputs, such as mean, standard deviation, and confidence intervals. ```matlab % Generating 1000 normally distributed random numbers with a mean of 0 and a standard deviation of 1 normal_numbers = normrnd(0, 1, 1000, 1); % Plotting a histogram histogram(normal_numbers); title('Histogram of Normally Distributed Random Numbers'); % Plotting a box plot boxplot(normal_numbers); title('Box ```
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