【进阶篇】python数值优化算法应用:线性规划与非线性优化问题求解
发布时间: 2024-06-24 15:59:15 阅读量: 214 订阅数: 121
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# 1. **2.2.1 单纯形法的基本原理**
单纯形法是一种解决线性规划问题的迭代算法。它从线性规划问题的可行解开始,通过不断地替换基变量,逐步逼近最优解。
单纯形法的基本原理是:
* **可行性条件:**在每次迭代中,当前解都满足线性规划问题的约束条件。
* **最优性条件:**在每次迭代中,当前解的目标函数值都比上一次迭代的解的目标函数值更大。
* **基变量和非基变量:**线性规划问题的变量分为基变量和非基变量。基变量是出现在目标函数和约束条件中的变量,非基变量是出现在约束条件中但不在目标函数中的变量。
* **基可行解:**当所有基变量都非负时,当前解称为基可行解。
* **枢轴操作:**单纯形法通过枢轴操作来替换基变量和非基变量,从而逼近最优解。枢轴操作包括选择一个非基变量进入基,选择一个基变量退出基,以及更新目标函数和约束条件中的系数。
# 2. 线性规划问题的求解
### 2.1 线性规划问题的数学模型
线性规划问题(LP)是一种数学优化问题,其目标是最大化或最小化一个线性目标函数,同时满足一系列线性约束条件。其数学模型如下:
```
最大化/最小化 z = c^T x
约束条件:
Ax ≤ b
x ≥ 0
```
其中:
* z 为目标函数
* x 为决策变量向量
* c 为目标函数系数向量
* A 为约束矩阵
* b 为约束向量
### 2.2 线性规划算法:单纯形法
#### 2.2.1 单纯形法的基本原理
单纯形法是一种求解线性规划问题的经典算法。其基本原理是通过迭代优化目标函数,将可行解逐步逼近最优解。算法从一个可行基开始,并通过一系列基变量的交换,使得目标函数值不断增大(或减小)。
#### 2.2.2 单纯形法的步骤和实现
单纯形法的步骤如下:
1. **初始化:**选择一个可行基并计算初始目标函数值。
2. **选择进入变量:**选择一个非基变量,使其进入基中,使得目标函数值增加(或减小)最大。
3. **选择离开变量:**选择一个基变量离开基,以保持可行性。
4. **更新基:**用进入变量替换离开变量,更新基矩阵和目标函数值。
5. **重复步骤 2-4:**直到无法找到可以改善目标函数值的进入变量,或达到最大迭代次数。
**Python 实现:**
```python
import numpy as np
from scipy.optimize import linprog
def simplex(c, A, b):
"""
单纯形法求解线性规划问题
参数:
c: 目标函数系数向量
A: 约束矩阵
b: 约束向量
返回:
x: 最优解
z: 最优目标函数值
"""
# 初始化
m, n = A.shape
x = np.zeros(n)
B = np.eye(m) # 可行基
z = c.T @ x
# 迭代
while True:
# 选择进入变量
entering_var = np.argmax(c - B.T @ A)
# 选择离开变量
leaving_var = np.argmin(B @ A[:, entering_var] / b)
# 更新基
B[:, leaving_var] = A[:, entering_var] / b[leaving_var]
z += c[entering_var] * b[leaving_var]
# 检查终止条件
if np.all(c - B.T @ A <= 0):
break
# 返回最优解和目标函数值
return x, z
```
### 2.3 线性规划算法:内点法
#### 2.3.1 内点法的基本原理
内点法是一种求解线性规划问题的另一种算法。其基本原理是通过迭代将当前解向可行域的中心移动,使得目标函数值不断逼近最优解。算法从一个可行解开始,并通过一系列迭代,使得目标函数值和约束条件的违反程度不断减小。
#### 2.3.2 内点法的步骤和实现
内点法的步骤如下:
1. **初始化:**选择一个可行解并计算初始目标函数值和约束违反程度。
2. **求解线性方程组:**求解一个线性方程组,得到一个搜索方向。
3. **步长选择:**沿着搜索方向选择一个步长,使得目标函数值和约束违反程度同时减小。
4. **更新解:**用新的解替换当前解,更新目标函数值和约束违反程度。
5. **重复步骤 2-4:**直到达到最大迭代次数或满足终止条件。
**Python 实现:**
```pytho
```
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