【进阶篇】高级优化算法:MATLAB中的内点法和对偶方法

发布时间: 2024-05-22 14:42:43 阅读量: 35 订阅数: 30
![【进阶篇】高级优化算法:MATLAB中的内点法和对偶方法](https://i2.hdslb.com/bfs/archive/a376bee7c6831b1258da6779688a095e689bc217.jpg@960w_540h_1c.webp) # 2.1 内点法的基本原理 内点法是一种优化算法,用于求解线性规划、二次规划和非线性规划等优化问题。其基本原理是通过一系列迭代,将可行域不断缩小,最终逼近最优解。 内点法将优化问题转化为一组等价的障碍问题,其中障碍函数是一个凸函数,随着迭代次数的增加,障碍函数逐渐消失,从而逼近最优解。障碍函数的引入保证了算法在可行域内部进行迭代,避免了陷入不可行解。 # 2. 内点法理论与实践 ### 2.1 内点法的基本原理 内点法是一种求解线性规划问题的迭代算法,其基本思想是在可行域内部进行迭代,逐步逼近最优解。内点法的核心在于维护一个可行域的中心点,并通过一系列迭代步骤,将中心点移动到最优解附近。 内点法的主要步骤如下: 1. **初始化:**选择一个可行域内的初始中心点,并设置一个初始步长。 2. **方向搜索:**计算一个搜索方向,使得沿该方向移动可以减少目标函数值。 3. **步长选择:**确定一个合适的步长,使得沿搜索方向移动后仍然保持可行性。 4. **中心点更新:**沿搜索方向移动中心点,并更新步长。 5. **终止条件:**当中心点满足一定的终止条件时,停止迭代,输出最优解。 ### 2.2 内点法的算法流程 内点法的算法流程如下: ```mermaid graph LR subgraph 内点法算法流程 init[初始化] --> dir[方向搜索] --> step[步长选择] --> update[中心点更新] update --> dir dir --> step step --> update update --> stop[终止条件] end ``` ### 2.3 内点法的MATLAB实现 ```matlab % 内点法求解线性规划问题 function [x, fval] = interior_point(f, A, b, lb, ub) % 初始化 n = size(A, 2); x0 = (lb + ub) / 2; t0 = 1; mu = 1e-6; % 迭代 while true % 方向搜索 d = -inv(A' * A + mu * diag(x0)) * (A' * f + mu * (x0 - lb) - mu * (ub - x0)); % 步长选择 alpha = 1; while (x0 + alpha * d) >= lb & (x0 + alpha * d) <= ub alpha = alpha * 2; end alpha = alpha / 2; % 中心点更新 x0 = x0 + alpha * d; t0 = t0 / a ```
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